IRS 시가평가 방법
감추어왔던
제가 오늘 2.7% IRS Pay 포지션으로 들어갔는데내일 금리가 0.1%가 올라서 2.8%로 올라서 반대매매를 하면 0.1% 이익을 보는데요.
이익을 구하려면 10bps * duration * notional 이맞나요?
제가 좀 이해가 부족해서 답변해 주시면 감사하겠습니다.
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환찬
네, 맞습니다. 하루 차이가 나면 위의 계산 방법도 틀립니다. 변동금리 확정 날짜가 바뀌게 됨으로 변동 금리쪽 현금흐름이 달라져 IRS 변동부 현금흐름이 서로 상쇄가 안되거든요. 가정은 지급일과 금리 확정일 모두 같다는 것입니다.
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우미
근데 하루후에들어간거니 페이가 계속하루차이나는것에대한 오버나잇금리 고려안해도 되나요?
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너의길
오 감사합니다!!!!
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애기
IRS는 딱히 Duration이라는 표현은 안 쓰긴하는데. 비슷합니다.
부연 설명하자면, 국내 IRS가 3개월이니까 3개월 마다 지급한다는 가정하에.
( 10bps * Notional * 90/365 * 해당 지급일 할인계수 )를 남은 지급 횟수 만큼 합치면 됩니다.
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